PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с CDNS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 24.39%/yr for CDNS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность 22.73%, а CDNS немного выше – 23.16%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и CDNS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%4.88%

Correlation

The correlation between AVUV and CDNS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

AVUV vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.65

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.18

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

0.87

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

1.84

+13.24

AVUV vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и CDNS

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-93.13%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-28.85%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-29.05%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-29.59%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.55%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-39.62%

+31.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

13.63%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и CDNS

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

16.52%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

31.73%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

38.94%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

36.17%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

34.12%

-5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и CDNS

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and CDNS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs CDNS's -93.13%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор