PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с BSVO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.50%/yr vs 18.15%/yr for BSVO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.69%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.25%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.61%
1 год
43.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%25.94%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.69%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between AVUV and BSVO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.97

The correlation between AVUV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и BSVO

Секторы
AVUV
BSVO

Финансовые услуги

25.8%
32.3%

Энергетика

18.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.3%

Промышленность

13.9%
13.8%

Технологии

7.0%
4.9%

Сырьевые материалы

4.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
BSVO
32.3%

Энергетика

AVUV
18.2%
BSVO
15.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
BSVO
14.3%

Промышленность

AVUV
13.9%
BSVO
13.8%

Технологии

AVUV
7.0%
BSVO
4.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
BSVO
6.0%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
BSVO
4.8%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
BSVO
3.6%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
BSVO
3.9%

Недвижимость

AVUV
0.7%
BSVO
0.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KREBSVO с SMH

Доходность на риск

AVUV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.22

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

14.86

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BSVO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-28.67%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.31%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-28.67%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.72%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.91%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BSVO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.98%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.03%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.90%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

21.73%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

21.73%

+6.56%

Сравнение комиссий AVUV и BSVO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BSVO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BSVO в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.28%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUV and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.98%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, AVUV leads with 18.50% vs 18.15% for BSVO. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 18.50% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.28% for BSVO.

They also come from different issuers: Avantis and Bridgeway. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор