PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

AVUV и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%25.94%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность 8.80%, а BSVO немного выше – 9.12%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KREBSVO с SMH

Сравнение комиссий AVUV и BSVO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.99

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.19

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.02

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между AVUV и BSVO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BSVO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью BSVO в 1.39%

TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BSVO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-28.67%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-14.92%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.13%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.99%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BSVO

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.41% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.52%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.48%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

23.76%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

22.02%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

22.02%

+6.57%