PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с BSMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 40.79% vs 25.54% for BSMC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 11.37%.

AVUV

1 день
0.80%
1 месяц
2.69%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.34%
1 год
40.79%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

BSMC

1 день
0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.28%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и BSMC

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.51%7.44%9.28%20.17%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		11.37%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between AVUV and BSMC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between AVUV and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и BSMC

Секторы
AVUV
BSMC

Финансовые услуги

26.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

18.7%
6.5%

Энергетика

15.8%
7.0%

Промышленность

13.6%
19.1%

Технологии

7.4%
15.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.7%

Здравоохранение

4.8%
22.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.5%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
BSMC
9.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
BSMC
6.5%

Энергетика

AVUV
15.8%
BSMC
7.0%

Промышленность

AVUV
13.6%
BSMC
19.1%

Технологии

AVUV
7.4%
BSMC
15.8%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
BSMC
3.7%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
BSMC
22.1%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
BSMC
12.4%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
BSMC
3.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
BSMC

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
BSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с RWJBSMC с JPSVBSMC с SLYVBSMC с OMFS

Доходность на риск

AVUV vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.76

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.59

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.84

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

10.02

+5.25

AVUV vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BSMC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BSMC

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-19.15%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.02%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.07%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.65%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BSMC

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.81%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.34%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.62%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

16.05%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

16.05%

+12.15%

Сравнение комиссий AVUV и BSMC

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BSMC

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности BSMC в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.26%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.93%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and BSMC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.22%) compared to BSMC (3.81%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, AVUV leads with 40.79% vs 25.54% for BSMC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 40.79% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

AVUV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.93% for BSMC.

They also come from different issuers: Avantis and Brandes. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.70% for BSMC.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор