PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с BSMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).

AVUV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и BSMC

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%20.09%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с SLYVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с XSVMBSMC с OMFSBSMC с RWJ

Сравнение комиссий AVUV и BSMC

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.89

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.93

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.87

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.08

-0.56

Корреляция

Корреляция между AVUV и BSMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BSMC

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BSMC в 0.99%

TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BSMC

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-19.15%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-12.60%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.77%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.71%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.10%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BSMC

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.41% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.31%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.45%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

19.31%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.25%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

16.25%

+12.34%