PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с AVGE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.50%/yr vs 20.53%/yr for AVGE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 13.09%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

AVGE

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.61%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.81%
1 год
31.15%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%12.53%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		13.09%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVUV and AVGE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between AVUV and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и AVGE

Секторы
AVUV
AVGE

Финансовые услуги

25.8%
18.0%

Энергетика

18.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.9%

Промышленность

13.9%
13.7%

Технологии

7.0%
19.1%

Сырьевые материалы

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.9%

Недвижимость

0.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
AVGE
18.0%

Энергетика

AVUV
18.2%
AVGE
8.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
AVGE
11.9%

Промышленность

AVUV
13.9%
AVGE
13.7%

Технологии

AVUV
7.0%
AVGE
19.1%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
AVGE
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
AVGE
4.7%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
AVGE
6.0%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
AVGE
6.9%

Недвижимость

AVUV
0.7%
AVGE
3.5%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
AVGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с DGEIXAVGE с VXUS

Доходность на риск

AVUV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.64

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

15.51

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.43

-0.88

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AVGE

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-17.13%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.60%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-17.13%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.72%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.41%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AVGE

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 4.30% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.19%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.08%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

12.76%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

15.25%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

15.25%

+13.04%

Сравнение комиссий AVUV и AVGE

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AVGE

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVGE в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.65%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and AVGE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.30%) compared to AVGE (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 20.53% vs 18.50% for AVUV. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 20.53% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVGE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.30% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор