PortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGE и VXUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.61%
49.64%
AVGE
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.40

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.68

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

AVGE:

1.10

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.42

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

AVGE:

1.81

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

AVGE:

3.94%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.74%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

AVGE:

-7.42%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


AVGE

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.24%

1 год

6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVGE и VXUS

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: 0.40
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVGE: 0.68
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGE: 1.10
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVGE: 0.42
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVGE: 1.81
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.69
AVGE
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VXUS

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.97%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VXUS

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-1.49%
AVGE
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VXUS

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
11.27%
AVGE
VXUS