PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - AVGE tracks the MSCI AC World IMI while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 21.61%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%14.03%

Correlation

The correlation between AVGE and VXUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between AVGE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и VXUS

Секторы
AVGE
VXUS

Технологии

19.1%
18.1%

Финансовые услуги

18.0%
22.3%

Промышленность

13.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.4%

Энергетика

8.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.4%

Здравоохранение

6.0%
7.1%

Сырьевые материалы

5.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Недвижимость

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Технологии

AVGE
19.1%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
VXUS
22.3%

Промышленность

AVGE
13.7%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
VXUS
8.4%

Энергетика

AVGE
8.8%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
VXUS
7.1%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
VXUS
5.0%

Недвижимость

AVGE
3.5%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVGE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.12

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.90

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.85

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

11.14

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.39

+1.10

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VXUS

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-35.97%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.27%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-13.58%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.99%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-8.22%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.88%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VXUS

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.60%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.00%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

15.21%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.05%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.16%

-1.97%

Сравнение комиссий AVGE и VXUS

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VXUS

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and VXUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.61% vs 19.30% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.61% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.61% for AVGE.

AVGE tracks MSCI AC World IMI, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.05% for VXUS.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор