PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с QGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 21.42% vs 8.58% for QGRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 0.82%.

AVUQ

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.42%
6 месяцев
4.86%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.51%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.58%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и QGRO

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		6.42%21.84%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.82%18.80%

Correlation

The correlation between AVUQ and QGRO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.87

The correlation between AVUQ and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и QGRO

Секторы
AVUQ
QGRO

Технологии

48.7%
43.5%

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
14.0%

Промышленность

7.6%
10.6%

Финансовые услуги

5.4%
3.9%

Здравоохранение

5.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Энергетика

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.2%
0.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

AVUQ
48.7%
QGRO
43.5%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
QGRO
8.4%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
QGRO
14.0%

Промышленность

AVUQ
7.6%
QGRO
10.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
QGRO
3.9%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
QGRO
11.2%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
QGRO
3.5%

Энергетика

AVUQ
2.2%
QGRO
1.2%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
QGRO
0.2%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
QGRO
2.5%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
QGRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

American Century U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

AVUQ vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.54

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.85

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.64

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

2.12

+4.91

AVUQ vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и QGRO

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-32.56%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.54%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.53%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.63%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.06%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и QGRO

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеют волатильность 5.93% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.75%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.55%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.92%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

21.17%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

22.92%

-3.30%

Сравнение комиссий AVUQ и QGRO

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и QGRO

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.31%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and QGRO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.93%) compared to QGRO (5.75%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs QGRO's -32.56%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 21.42% vs 8.58% for QGRO. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 21.42% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

AVUQ has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.19% for QGRO.

They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.29% for QGRO.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор