Сравнение AVUQ с AVES
AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Quality Factor fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 22.23% vs 22.19% for AVES. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.07%.
AVUQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.38%
AVES
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.75M | $7.29M | $6.32M | |
| $1.56M | $1.32M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам AVUQ и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 12.79% | 21.84% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.07% | 25.76% |
Correlation
The correlation between AVUQ and AVES is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between AVUQ and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUQ vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVUQ
AVES
Сравнение AVUQ c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUQ | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.73 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 5.15 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и AVES
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUQ | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -27.40% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.90% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -5.72% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.66% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.32% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и AVES
Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 5.38%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUQ | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.09% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 18.14% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.23% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.53% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.53% | +1.91% |
Сравнение комиссий AVUQ и AVES
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и AVES
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AVES в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.49% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.30% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVUQ and AVES have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (7.09%) compared to AVUQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs AVES's -27.40%.
On 1-year performance, AVUQ leads with 22.23% vs 22.19% for AVES. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 22.23% return vs 22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.30% for AVUQ.
AVUQ is categorized as Quality Factor, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.36% for AVES.
AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUQ и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор