Сравнение AVTR с GPK
AVTR (Avantor, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AVTR returned -20.89%/yr vs -6.62%/yr for GPK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -24.48%.
AVTR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- —
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам AVTR и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -1.75% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 24.77% |
Correlation
The correlation between AVTR and GPK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.33 |
The correlation between AVTR and GPK shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVTR:
$7.69B
GPK:
$3.29B
AVTR:
-$1.22
GPK:
$0.92
AVTR:
1.03
GPK:
0.38
AVTR:
$4.97B
GPK:
$8.65B
AVTR:
$1.60B
GPK:
$1.16B
AVTR:
$10.60M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. GPK — Ранг доходности на риск
AVTR
GPK
Сравнение AVTR c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.78 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.17 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и GPK
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -98.11% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -61.23% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -69.71% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -69.71% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -61.76% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -57.14% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.63% | 40.79% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и GPK
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 12.71% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 37.49% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 44.08% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 31.54% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 29.62% | +13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и GPK
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and GPK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (13.48%) compared to GPK (12.71%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs GPK's -98.11%.
AVTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор