Сравнение AVTR с BASFY
AVTR (Avantor, Inc.) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AVTR in Specialty Chemicals, BASFY in Chemicals. Over the past 5 years, AVTR returned -20.89%/yr vs -1.04%/yr for BASFY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и BASFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 10.88%.
AVTR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- —
BASFY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам AVTR и BASFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -1.75% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
BASFY BASF SE ADR | 10.88% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 4.17% |
Correlation
The correlation between AVTR and BASFY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
$7.69B
BASFY:
$48.85B
AVTR:
-$1.22
BASFY:
€0.49
AVTR:
1.03
BASFY:
0.71
AVTR:
$4.97B
BASFY:
€60.25B
AVTR:
$1.60B
BASFY:
€14.63B
AVTR:
$10.60M
BASFY:
€6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. BASFY — Ранг доходности на риск
AVTR
BASFY
Сравнение AVTR c BASFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | BASFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.04 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.03 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и BASFY
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и BASFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -62.68% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -16.25% | -36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -26.27% | -46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -50.06% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -27.91% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -30.66% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.63% | 8.31% | +24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и BASFY
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 6.25% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 20.40% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 26.91% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 30.60% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 29.64% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и BASFY
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BASFY BASF SE ADR | 4.71% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и BASFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and BASFY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (13.48%) compared to BASFY (6.25%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs BASFY's -62.68%.
BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и BASFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор