Сравнение AVTR с BASFY
AVTR (Avantor, Inc.) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AVTR in Specialty Chemicals, BASFY in Chemicals. Over the past 5 years, AVTR returned -22.34%/yr vs -1.25%/yr for BASFY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и BASFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 9.84%.
AVTR
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- —
BASFY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам AVTR и BASFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -12.04% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
BASFY BASF SE ADR | 9.84% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 4.17% |
Correlation
The correlation between AVTR and BASFY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
BASFY:
€0.49
AVTR:
1.04
BASFY:
0.71
AVTR:
$4.97B
BASFY:
€60.25B
AVTR:
$1.60B
BASFY:
€14.63B
AVTR:
$10.60M
BASFY:
€6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. BASFY — Ранг доходности на риск
AVTR
BASFY
Сравнение AVTR c BASFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | BASFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.24 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.37 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и BASFY
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и BASFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -62.68% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -14.62% | -37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -26.27% | -46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -50.06% | -33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | -28.59% | -48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -30.66% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 7.63% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и BASFY
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 6.60% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 20.18% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 27.52% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 30.60% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 29.69% | +13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и BASFY
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BASFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BASFY BASF SE ADR | 4.76% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и BASFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and BASFY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.62%) compared to BASFY (6.60%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs BASFY's -62.68%.
BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и BASFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор