PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSF с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSF и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSF и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.12%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.

AVSF

1 день
0.20%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.58%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий AVSF и PIMIX

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVSF vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.56

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.25

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.87

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

7.56

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.56

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.56

-0.90

Корреляция

Корреляция между AVSF и PIMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и PIMIX

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок AVSF и PIMIX

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSFPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-13.39%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.69%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-13.34%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.24%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.69%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.92%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и PIMIX

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSFPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.88%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.64%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.28%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

4.75%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

4.20%

-1.66%