PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с AVDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.94%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 9.03%.

AVSF

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.60%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.26%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.47%
1 год
24.98%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.68%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.46%
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.03%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%13.88%

Correlation

The correlation between AVSF and AVDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between AVSF and AVDE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с VCSHAVSF с SGOVAVSF с VOO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVSF vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSFAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.66

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.33

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.19

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

8.52

+0.73

AVSF vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSF и AVDE

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-36.99%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-11.48%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-13.46%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-28.73%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.74%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.13%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.94%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и AVDE

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.69%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.38%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

12.95%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

15.13%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

16.39%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.53%

18.92%

-16.39%

Сравнение комиссий AVSF и AVDE

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и AVDE

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности AVDE в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.49%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.35%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and AVDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.38%) compared to AVSF (0.69%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.92% vs 1.94% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.92% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVSF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.49% for AVDE.

AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.23% for AVDE.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор