Сравнение AVSE с HEEM
AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 20.63%/yr vs 21.93%/yr for HEEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 19.41%.
AVSE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам AVSE и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 18.08% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -14.43% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 19.41% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -12.16% |
Correlation
The correlation between AVSE and HEEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between AVSE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSE vs. HEEM — Ранг доходности на риск
AVSE
HEEM
Сравнение AVSE c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSE | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.73 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 11.99 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSE и HEEM
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -33.53% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -10.83% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -14.82% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -10.39% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -11.08% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.36% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и HEEM
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 10.22% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSE | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 10.47% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 19.90% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 21.83% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.92% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.31% | +0.59% |
Сравнение комиссий AVSE и HEEM
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и HEEM
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HEEM в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.13% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVSE and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HEEM has higher volatility (10.47%) compared to AVSE (10.22%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs HEEM's -33.53%.
On 3-year performance, HEEM leads with 21.93% vs 20.63% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 21.93% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
HEEM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.13% for AVSE.
AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSE и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор