PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

AVSE и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%8.13%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.54%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий AVSE и EMSF

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.26

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.74

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.05

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

6.96

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVSE и EMSF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и EMSF

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EMSF в 1.72%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и EMSF

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-24.75%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.57%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.83%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.96%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.29%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и EMSF

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.97%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.64%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

19.40%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

24.55%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

21.79%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.79%

-4.31%