Сравнение AVSE с BNO
AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 24.48%/yr vs 19.32%/yr for BNO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AVSE charges 0.33%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
AVSE
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам AVSE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 23.92% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -14.43% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | -8.60% |
Correlation
The correlation between AVSE and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between AVSE and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSE vs. BNO — Ранг доходности на риск
AVSE
BNO
Сравнение AVSE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.33 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 4.21 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSE и BNO
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -87.06% | +60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -29.25% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -29.25% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -29.25% | +23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -40.10% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 9.28% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и BNO
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 10.92% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 37.29% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 41.67% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 35.65% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 36.68% | -18.00% |
Сравнение комиссий AVSE и BNO
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и BNO
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSE and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSE has higher volatility (12.30%) compared to BNO (10.92%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, AVSE leads with 24.48% vs 19.32% for BNO. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 24.48% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
AVSE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for BNO.
AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while BNO is Oil & Gas. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Avantis and USCF Investments. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 1.00% for BNO.
AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор