PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-9.20%

Correlation

The correlation between AVSE and AVSC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between AVSE and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVSC

Секторы
AVSE
AVSC

Технологии

34.8%
12.6%

Финансовые услуги

24.2%
22.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.9%

Промышленность

8.2%
13.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.0%

Здравоохранение

3.9%
11.5%

Сырьевые материалы

3.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.6%
0.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Энергетика

0.1%
9.5%

Технологии

AVSE
34.8%
AVSC
12.6%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVSC
14.9%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVSC
13.0%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVSC
3.0%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVSC
11.5%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVSC
4.8%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVSC
0.9%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVSC
2.0%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVSC
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

AVSE vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.16

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.09

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.93

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

15.33

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVSC

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-28.40%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-7.89%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-28.40%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.37%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.54%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVSC

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.49%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

11.71%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

18.10%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

22.34%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.34%

-4.31%

Сравнение комиссий AVSE и AVSC

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVSC

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and AVSC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVSC is Small Cap Value Equities. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.25% for AVSC.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор