Сравнение AVSE с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
AVSE и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSE и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 32.54% | 8.29% | 8.96% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
AVSE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и AVMV
AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
AVSE vs. AVMV — Ранг доходности на риск
AVSE
AVMV
Сравнение AVSE c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.59 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.53 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 6.62 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и AVMV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и AVMV
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и AVMV
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -24.24% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.47% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.05% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -4.08% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.35% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и AVMV
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.73% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 10.76% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 20.67% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.37% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.37% | -0.89% |