PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVSE is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, AVSE returned 52.22% vs 32.62% for AVDS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%5.00%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between AVSE and AVDS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between AVSE and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVDS

Секторы
AVSE
AVDS

Технологии

34.8%
9.7%

Финансовые услуги

24.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Промышленность

8.2%
22.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.9%

Здравоохранение

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.1%

Недвижимость

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.3%
3.2%

Энергетика

0.1%
6.1%

Технологии

AVSE
34.8%
AVDS
9.7%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVDS
12.8%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVDS
22.6%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVDS
2.9%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVDS
4.5%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVDS
17.0%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVDS
5.1%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVDS
3.2%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVDS
3.2%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVDS
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

AVSE vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.04

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.63

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

10.24

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.26

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVDS

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-13.51%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.44%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.73%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.84%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVDS

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.46%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

12.43%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.87%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.36%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.36%

+2.67%

Сравнение комиссий AVSE и AVDS

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVDS

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью AVDS в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and AVDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVSE leads with 52.22% vs 32.62% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSE has performed better with a 52.22% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.16% for AVDS.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.30% for AVDS.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор