Сравнение AVSC с VTWV
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - AVSC tracks the Russell 2000 Index while VTWV tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 19.17%/yr vs 19.77%/yr for VTWV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и VTWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью 21.33%.
AVSC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам AVSC и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 22.59% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 21.33% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.49% |
Correlation
The correlation between AVSC and VTWV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between AVSC and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. VTWV — Ранг доходности на риск
AVSC
VTWV
Сравнение AVSC c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 4.89 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 16.72 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и VTWV
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VTWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -45.73% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.64% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -26.72% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.79% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и VTWV
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.32% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 12.61% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.38% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.71% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.54% | -1.26% |
Сравнение комиссий AVSC и VTWV
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и VTWV
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTWV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.94% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AVSC and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWV has higher volatility (5.32%) compared to AVSC (4.76%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs VTWV's -45.73%.
On 3-year performance, VTWV leads with 19.77% vs 19.17% for AVSC. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 19.77% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
VTWV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.94% for AVSC.
AVSC tracks Russell 2000 Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.10% for VTWV.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и VTWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор