Сравнение AVSC с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
AVSC и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 4.59%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и VIOV
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSC vs. VIOV — Ранг доходности на риск
AVSC
VIOV
Сравнение AVSC c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.52 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 5.68 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и VIOV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и VIOV
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и VIOV
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -47.36% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -15.50% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -6.14% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -7.45% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.16% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и VIOV
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.37% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.55% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 23.66% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.10% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.89% | -1.30% |