PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с JPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVSC is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 11.47%/yr for JPSV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 10.39%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSV

1 день
-1.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и JPSV

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%11.11%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.39%0.63%8.73%9.72%

Correlation

The correlation between AVSC and JPSV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between AVSC and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и JPSV

Секторы
AVSC
JPSV

Финансовые услуги

22.4%
24.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
9.2%

Промышленность

13.0%
13.2%

Технологии

12.6%
8.8%

Здравоохранение

11.5%
5.1%

Энергетика

9.5%
5.4%

Сырьевые материалы

5.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.7%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Недвижимость

0.9%
8.4%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
JPSV
24.8%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
JPSV
9.2%

Промышленность

AVSC
13.0%
JPSV
13.2%

Технологии

AVSC
12.6%
JPSV
8.8%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
JPSV
5.1%

Энергетика

AVSC
9.5%
JPSV
5.4%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
JPSV
5.1%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
JPSV
2.3%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
JPSV
6.7%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
JPSV
5.5%

Недвижимость

AVSC
0.9%
JPSV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

AVSC vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.07

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.68

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

1.85

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

4.96

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.07

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AVSC и JPSV

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-22.78%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.02%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-22.78%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.63%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.36%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и JPSV

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.99%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.62%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.92%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.92%

+4.42%

Сравнение комиссий AVSC и JPSV

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и JPSV

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JPSV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and JPSV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 11.47% for JPSV. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.92% for AVSC.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.74% for JPSV.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор