Сравнение AVSC с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
AVSC и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 11.11% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.38% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.38%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и JPSV
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
AVSC vs. JPSV — Ранг доходности на риск
AVSC
JPSV
Сравнение AVSC c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.39 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.71 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.63 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 1.96 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.39 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и JPSV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и JPSV
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JPSV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и JPSV
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -22.78% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.58% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -6.44% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.88% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.02% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и JPSV
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.43% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.75% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 19.61% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 18.14% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 18.14% | +4.45% |