Сравнение AVSC с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
AVSC и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 20.05% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и ECML
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
AVSC vs. ECML — Ранг доходности на риск
AVSC
ECML
Сравнение AVSC c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.61 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.01 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и ECML составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и ECML
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и ECML
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -24.66% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.96% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.69% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.19% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.48% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и ECML
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.48% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.17% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 19.29% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 18.69% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 18.69% | +3.91% |