Сравнение AVSC с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
AVSC и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | 3.87% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у DSMC с доходностью 5.80%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и DSMC
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
AVSC vs. DSMC — Ранг доходности на риск
AVSC
DSMC
Сравнение AVSC c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.29 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 4.73 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и DSMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и DSMC
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и DSMC
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -28.62% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -15.50% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.70% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.23% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.21% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и DSMC
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.09% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.06% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 23.31% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 20.70% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 20.70% | +1.89% |