PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVSC с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVSC и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и DLS


2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.89%9.42%7.75%19.68%-11.72%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.53%34.11%3.06%15.33%-17.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%.


AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
10 лет*

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Equity ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Сравнение комиссий AVSC и DLS

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.


Доходность на риск

AVSC vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVSCDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.95

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.60

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

10.56

-1.71

AVSC vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DLS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVSCDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.95

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVSC и DLS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и DLS

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DLS в 3.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и DLS

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и DLS.


Загрузка...

Показатели просадок


AVSCDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-63.13%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.04%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-6.92%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-13.74%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и DLS

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVSCDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.45%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.97%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

15.62%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.44%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

16.61%

+5.98%