Сравнение AVSC с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
AVSC и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и DLS
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
AVSC vs. DLS — Ранг доходности на риск
AVSC
DLS
Сравнение AVSC c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.60 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.77 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 10.56 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и DLS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и DLS
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и DLS
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -63.13% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.04% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -6.92% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -13.74% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.90% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и DLS
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.45% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.97% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 15.62% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.44% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.61% | +5.98% |