Сравнение AVSC с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
AVSC и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 20.69% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и BSVO
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
AVSC vs. BSVO — Ранг доходности на риск
AVSC
BSVO
Сравнение AVSC c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.19 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 8.02 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и BSVO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и BSVO
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и BSVO
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -28.67% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.92% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.13% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.99% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.08% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и BSVO
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.48% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 23.76% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.02% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.02% | +0.57% |