Сравнение AVSC с BSVO
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVSC is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 18.70%/yr vs 19.92%/yr for BSVO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 22.35%.
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 44.28%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 17.48% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 22.35% | 9.21% | 4.68% | 21.95% |
Correlation
The correlation between AVSC and BSVO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between AVSC and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. BSVO — Ранг доходности на риск
AVSC
BSVO
Сравнение AVSC c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 5.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 15.22 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и BSVO
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -28.67% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.31% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -28.67% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.55% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -5.65% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.92% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и BSVO
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.70%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.98% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.19% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.98% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.65% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.65% | +0.63% |
Сравнение комиссий AVSC и BSVO
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и BSVO
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BSVO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.24% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVSC and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSVO has higher volatility (4.98%) compared to AVSC (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs BSVO's -28.67%.
On 3-year performance, BSVO leads with 19.92% vs 18.70% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.92% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.
BSVO has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.20% for AVSC.
They also come from different issuers: Avantis and Bridgeway. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.47% for BSVO.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор