Сравнение AVSC с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
AVSC и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 18.83% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.40%.
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и BSMC
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
AVSC vs. BSMC — Ранг доходности на риск
AVSC
BSMC
Сравнение AVSC c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.86 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.92 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.85 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и BSMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и BSMC
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и BSMC
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -19.15% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.60% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.19% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.70% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.07% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и BSMC
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.58% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.46% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 19.31% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.27% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.27% | +6.33% |