PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с BSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVSC is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, AVSC returned 38.76% vs 24.26% for BSMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и BSMC

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%18.83%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between AVSC and BSMC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between AVSC and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и BSMC

Секторы
AVSC
BSMC

Финансовые услуги

22.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

14.9%
6.6%

Промышленность

13.0%
19.1%

Технологии

12.6%
14.7%

Здравоохранение

11.5%
21.3%

Энергетика

9.5%
7.5%

Сырьевые материалы

5.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
BSMC
10.4%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
BSMC
6.6%

Промышленность

AVSC
13.0%
BSMC
19.1%

Технологии

AVSC
12.6%
BSMC
14.7%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
BSMC
21.3%

Энергетика

AVSC
9.5%
BSMC
7.5%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
BSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
BSMC
13.0%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
BSMC
3.9%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
BSMC

-

Недвижимость

AVSC
0.9%
BSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

AVSC vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.68

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.50

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.70

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

9.57

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.68

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AVSC и BSMC

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-19.15%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.02%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.95%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.68%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и BSMC

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.97%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.06%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.52%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.09%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.09%

+6.25%

Сравнение комиссий AVSC и BSMC

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и BSMC

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BSMC в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and BSMC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 24.26% for BSMC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

BSMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.92% for AVSC.

They also come from different issuers: Avantis and Brandes. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.70% for BSMC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор