PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с AVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 25.55%/yr for AVSE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у AVSE с доходностью 26.92%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-9.20%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Correlation

The correlation between AVSC and AVSE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.59

The correlation between AVSC and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и AVSE

Секторы
AVSC
AVSE

Финансовые услуги

22.4%
24.2%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.3%

Промышленность

13.0%
8.2%

Технологии

12.6%
34.8%

Здравоохранение

11.5%
3.9%

Энергетика

9.5%
0.1%

Сырьевые материалы

5.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
AVSE
24.2%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
AVSE
12.3%

Промышленность

AVSC
13.0%
AVSE
8.2%

Технологии

AVSC
12.6%
AVSE
34.8%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
AVSE
3.9%

Энергетика

AVSC
9.5%
AVSE
0.1%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
AVSE
3.3%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
AVSE
2.7%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
AVSE
6.5%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
AVSE
1.3%

Недвижимость

AVSC
0.9%
AVSE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX

Доходность на риск

AVSC vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.69

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.53

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.70

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

14.74

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVSE

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-26.28%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.17%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-17.68%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.45%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.82%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.55%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVSE

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.65%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

16.79%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.53%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.03%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.03%

+4.31%

Сравнение комиссий AVSC и AVSE

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVSE

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVSE в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and AVSE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVSE's -26.28%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVSE is Emerging Markets Diversified. AVSC tracks Russell 2000 Index, while AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.33% for AVSE.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор