PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с AVNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

AVSC и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%9.42%7.75%13.04%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 6.29%.

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий AVSC и AVNV

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.33

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.00

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.39

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

13.15

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVNV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.33

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.50

-1.18

Корреляция

Корреляция между AVSC и AVNV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVNV

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVNV в 3.08%

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVNV

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-13.89%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.66%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.30%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-2.49%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.00%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVNV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.96%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.33%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

16.92%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.60%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

14.60%

+7.99%