PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-12.65%

Correlation

The correlation between AVSC and AVIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between AVSC and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и AVIV

Секторы
AVSC
AVIV

Финансовые услуги

22.4%
27.5%

Потребительский циклический сектор

14.9%
10.2%

Промышленность

13.0%
17.3%

Технологии

12.6%
3.5%

Здравоохранение

11.5%
4.8%

Энергетика

9.5%
14.2%

Сырьевые материалы

5.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
AVIV
27.5%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
AVIV
10.2%

Промышленность

AVSC
13.0%
AVIV
17.3%

Технологии

AVSC
12.6%
AVIV
3.5%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
AVIV
4.8%

Энергетика

AVSC
9.5%
AVIV
14.2%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
AVIV
12.4%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
AVIV
3.4%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
AVIV
4.6%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
AVIV
1.1%

Недвижимость

AVSC
0.9%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVSC vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.16

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.01

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

11.87

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVIV

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-27.69%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.78%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-14.13%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.39%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.12%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVIV

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 4.49% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.74%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.09%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.88%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.88%

+5.46%

Сравнение комиссий AVSC и AVIV

И AVSC, и AVIV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVIV

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and AVIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 17.09% for AVSC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC and AVIV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. AVSC tracks Russell 2000 Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор