PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVGE is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 21.61%/yr for AVGE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%9.09%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVSC and AVGE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between AVSC and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и AVGE

Секторы
AVSC
AVGE

Финансовые услуги

22.4%
18.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.9%

Промышленность

13.0%
13.7%

Технологии

12.6%
19.1%

Здравоохранение

11.5%
6.0%

Энергетика

9.5%
8.8%

Сырьевые материалы

5.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

0.9%
3.5%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
AVGE
18.0%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
AVGE
11.9%

Промышленность

AVSC
13.0%
AVGE
13.7%

Технологии

AVSC
12.6%
AVGE
19.1%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
AVGE
6.0%

Энергетика

AVSC
9.5%
AVGE
8.8%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
AVGE
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
AVGE
4.7%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
AVGE
6.9%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
AVGE
2.1%

Недвижимость

AVSC
0.9%
AVGE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVSC vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.77

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.95

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

16.91

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.49

-1.09

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVGE

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-17.13%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.60%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-17.13%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.58%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.41%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVGE

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.58%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.69%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

12.46%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.19%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

15.19%

+7.15%

Сравнение комиссий AVSC и AVGE

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVGE

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and AVGE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.61% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.61% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVGE is Global Equities. AVSC tracks Russell 2000 Index, while AVGE tracks MSCI AC World IMI. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор