Сравнение AVSC с AVGB
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. AVSC is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, AVSC returned 38.76% vs 4.63% for AVGB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.71%.
AVSC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 16.85% | 32.76% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.71% | 4.89% |
Correlation
The correlation between AVSC and AVGB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. AVGB — Ранг доходности на риск
AVSC
AVGB
Сравнение AVSC c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.19 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 8.16 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.87 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.02 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и AVGB
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -2.12% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -2.12% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.50% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.33% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.57% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и AVGB
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.83% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 1.91% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 2.48% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 2.49% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 2.49% | +19.85% |
Сравнение комиссий AVSC и AVGB
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и AVGB
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.92% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and AVGB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AVGB (0.83%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 4.63% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.92% for AVSC.
AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVGB is Global Bonds. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.19% for AVGB.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор