PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVSC и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%9.42%7.75%20.87%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий AVSC и AVEE

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.88

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.06

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.31

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Корреляция

Корреляция между AVSC и AVEE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVEE

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVEE

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-20.21%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.14%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.32%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.78%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.41%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVEE

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.59%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.96%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

17.26%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.02%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

16.02%

+6.57%