PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с AVEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. AVSC is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, AVSC returned 38.76% vs 26.42% for AVEE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 13.83%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%20.87%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		13.83%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVSC and AVEE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.53

The correlation between AVSC and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и AVEE

Секторы
AVSC
AVEE

Финансовые услуги

22.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.3%

Промышленность

13.0%
18.2%

Технологии

12.6%
22.5%

Здравоохранение

11.5%
6.9%

Энергетика

9.5%
2.2%

Сырьевые материалы

5.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

0.9%
4.2%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
AVEE
11.3%

Промышленность

AVSC
13.0%
AVEE
18.2%

Технологии

AVSC
12.6%
AVEE
22.5%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
AVEE
6.9%

Энергетика

AVSC
9.5%
AVEE
2.2%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
AVEE
9.5%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
AVEE
5.4%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
AVEE
2.8%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
AVEE
2.9%

Недвижимость

AVSC
0.9%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVSC vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.59

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.20

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.49

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

7.99

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.59

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.05

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVEE

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-20.21%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.65%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.56%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.68%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.32%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVEE

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.73%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.98%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.74%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.62%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.62%

+5.72%

Сравнение комиссий AVSC и AVEE

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVEE

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVEE в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.03%2.25%3.26%0.39%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and AVEE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.73%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 26.42% for AVEE. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.42% for AVEE.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор