Сравнение AVSC с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVSC и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и AVDV
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
AVSC vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVSC
AVDV
Сравнение AVSC c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.78 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.48 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.87 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 16.10 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.78 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и AVDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и AVDV
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и AVDV
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -43.01% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.19% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -7.48% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.88% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.17% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и AVDV
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.50% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.20% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 18.44% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.15% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.76% | +2.83% |