Сравнение AVS с ZIVB
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности AVS и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 5.99% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between AVS and ZIVB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
AVS
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVS c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и ZIVB
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | 0.00% | -76.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | 0.00% | -71.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | 0.00% | -49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 109.60% | -62.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 109.60% | -55.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 109.60% | -55.55% |
Сравнение комиссий AVS и ZIVB
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и ZIVB
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and ZIVB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для AVS и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор