Сравнение AVS с YQQQ
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs -7.48% for YQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AVS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -0.40% |
Correlation
The correlation between AVS and YQQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between AVS and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AVS
YQQQ
Сравнение AVS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.34 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.79 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и YQQQ
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -29.10% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -21.80% | -26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -24.89% | -46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -14.96% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 9.51% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и YQQQ
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 5.41% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 11.70% | +22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 13.94% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 16.55% | +37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 16.55% | +37.23% |
Сравнение комиссий AVS и YQQQ
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и YQQQ
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and YQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -36.46% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.44% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор