Сравнение AVS с TSLZ
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -78.61% |
Correlation
The correlation between AVS and TSLZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AVS
TSLZ
Сравнение AVS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.89 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.11 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TSLZ
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -99.11% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -69.73% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -98.96% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -76.25% | +25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 55.55% | -28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 14.84%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 33.89% | -19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 62.74% | -28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 88.14% | -40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 116.91% | -63.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 116.91% | -63.13% |
Сравнение комиссий AVS и TSLZ
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TSLZ
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TSLZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to AVS (14.84%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AVS leads with -36.46% vs -61.70% for TSLZ. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVS has performed better with a -36.46% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор