Сравнение AVS с TSLZ
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -79.02% |
Correlation
The correlation between AVS and TSLZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between AVS and TSLZ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AVS
TSLZ
Сравнение AVS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.08 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.67 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и TSLZ
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -99.11% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -76.62% | +21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -98.98% | +25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -75.39% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 60.77% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 24.24% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 55.00% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 91.68% | -46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 116.96% | -63.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 116.96% | -63.24% |
Сравнение комиссий AVS и TSLZ
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TSLZ
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TSLZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AVS leads with -46.04% vs -65.66% for TSLZ. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVS has performed better with a -46.04% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.71% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор