Сравнение AVS с TMF
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). AVS is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам AVS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -21.82% |
Correlation
The correlation between AVS and TMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TMF — Ранг доходности на риск
AVS
TMF
Сравнение AVS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.11 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.22 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TMF
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -92.89% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -26.51% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -92.55% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -43.94% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 13.06% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TMF
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 7.49% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 19.82% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 27.47% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 46.49% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 43.70% | +10.08% |
Сравнение комиссий AVS и TMF
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TMF
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -36.46% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.44% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор