Сравнение AVS с TMF
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). AVS is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs -0.04% for TMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 0.08%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам AVS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -21.82% |
Correlation
The correlation between AVS and TMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TMF — Ранг доходности на риск
AVS
TMF
Сравнение AVS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.00 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.00 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TMF
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -92.89% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -26.51% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -91.71% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -43.78% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 12.28% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TMF
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 7.26% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 19.68% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 28.15% | +18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 46.63% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 43.87% | +10.18% |
Сравнение комиссий AVS и TMF
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TMF
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -0.04% vs -40.93% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -0.04% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.48% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор