Сравнение AVS с SPXU
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). AVS is actively managed, while SPXU is passively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs -41.21% for SPXU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.00%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
Сравнение доходности по годам AVS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -3.54% |
Correlation
The correlation between AVS and SPXU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between AVS and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
AVS
SPXU
Сравнение AVS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.94 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.61 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SPXU
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -99.99% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -43.83% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -99.99% | +28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -93.36% | +43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 25.60% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SPXU
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 10.37% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 30.00% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 37.51% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 50.67% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 53.33% | +0.45% |
Сравнение комиссий AVS и SPXU
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SPXU
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SPXU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SPXU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPXU's -99.99%.
On 1-year performance, AVS leads with -36.46% vs -41.21% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVS has performed better with a -36.46% return vs -41.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.44% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.90% for SPXU.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор