PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVS с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. AVS is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 83.85% for SPXL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности AVS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

AVS

1 день
12.36%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-22.61%
6 месяцев
-16.23%
1 год
-46.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и SPXL

2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		-22.61%-45.96%-27.15%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%2.40%

Correlation

The correlation between AVS and SPXL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.60

The correlation between AVS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AVS:
AVS с TEKAVS с MSTZAVS с AVGXAVS с SHRTAVS с TECLAVS с HDGEAVS с BRKD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

AVS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVS
Ранг доходности на риск AVS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.38

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.83

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.15

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.30

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.38

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.96

0.53

-1.49

Просадки

Сравнение просадок AVS и SPXL

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-76.86%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.22%

-26.77%

-28.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.73%

-1.03%

-72.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-15.72%

-33.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.58%

6.32%

+26.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и SPXL

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

8.33%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

26.68%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

35.37%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.72%

50.23%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.72%

53.41%

+0.31%

Сравнение комиссий AVS и SPXL

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и SPXL

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		3.94%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

AVS and SPXL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (17.18%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 83.85% vs -46.04% for AVS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 83.85% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.52% for SPXL.

AVS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор