PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%.


AVS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.24%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-40.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXL

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
17.05%
6 месяцев
12.58%
1 год
57.34%
3 года*
46.32%
5 лет*
20.43%
10 лет*
30.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и SPXL


2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
-16.68%-45.96%-27.15%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
17.05%31.94%1.86%

Correlation

The correlation between AVS and SPXL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.61

The correlation between AVS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

AVS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVS
Ранг доходности на риск AVS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.15

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.73

-10.14

AVS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и SPXL

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-76.86%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-26.77%

-24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-10.56%

-61.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-16.09%

-33.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

6.59%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и SPXL

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

14.59%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

29.42%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

37.29%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

50.53%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.05%

53.46%

+0.59%

Сравнение комиссий AVS и SPXL

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и SPXL

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPXL в 0.56%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
3.48%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы


AVS and SPXL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (20.67%) compared to SPXL (14.59%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 57.34% vs -40.93% for AVS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.34% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.56% for SPXL.

AVS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор