PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.


AVS

1 день
4.92%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-16.26%
С начала года
-15.77%
1 год
-36.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и SPXL


2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
-15.77%-45.96%-27.15%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
24.85%31.94%1.86%

Correlation

The correlation between AVS and SPXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.61

The correlation between AVS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

AVS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVS
Ранг доходности на риск AVS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.07

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

8.18

-9.51

AVS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и SPXL

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-76.86%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.74%

-26.77%

-21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.42%

-4.60%

-66.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.27%

-16.06%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.38%

6.77%

+20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и SPXL

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

10.79%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

30.09%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.36%

37.68%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

50.59%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.78%

53.38%

+0.40%

Сравнение комиссий AVS и SPXL

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и SPXL

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPXL в 0.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
3.44%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы


AVS and SPXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (14.84%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs -36.46% for AVS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.52% for SPXL.

AVS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор