Сравнение AVS с SPDN
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AVS is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs -17.23% for SPDN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -0.28% |
Correlation
The correlation between AVS and SPDN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between AVS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
AVS
SPDN
Сравнение AVS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.75 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.70 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и SPDN
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -75.31% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -17.95% | -37.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -75.26% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -48.55% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 9.84% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SPDN
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 2.72% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 9.09% | +23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 12.09% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 16.86% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 18.03% | +35.69% |
Сравнение комиссий AVS и SPDN
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SPDN
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SPDN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -17.23% vs -46.04% for AVS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -17.23% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.94% for AVS.
Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.50% for SPDN.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор