Сравнение AVS с SOXL
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. AVS is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 858.82% for SOXL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам AVS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -29.07% |
Correlation
The correlation between AVS and SOXL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between AVS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AVS
SOXL
Сравнение AVS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.56 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 19.95 | -20.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 63.67 | -65.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SOXL
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -90.46% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -43.47% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -23.67% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -34.95% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 13.60% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 68.18% | -47.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 99.65% | -66.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 116.81% | -70.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 110.33% | -56.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 100.60% | -46.55% |
Сравнение комиссий AVS и SOXL
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SOXL
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SOXL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 858.82% vs -40.93% for AVS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 858.82% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for SOXL.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор