Сравнение AVS с SOXL
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. AVS is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 1280.87% for SOXL. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам AVS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -27.60% |
Correlation
The correlation between AVS and SOXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between AVS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AVS
SOXL
Сравнение AVS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.69 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 29.80 | -30.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 102.14 | -103.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 12.69 | -13.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.51 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и SOXL
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -90.46% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -43.47% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -6.36% | -67.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -35.01% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 12.66% | +19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 41.05% | -23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 81.57% | -48.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 102.16% | -57.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 107.25% | -53.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 99.05% | -45.33% |
Сравнение комиссий AVS и SOXL
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SOXL
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SOXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -46.04% for AVS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.03% for SOXL.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор