Сравнение AVS с IGM
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. AVS is actively managed, while IGM is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 44.14% for IGM. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности AVS и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 21.80%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам AVS и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 21.80% | 26.76% | 4.36% |
Correlation
The correlation between AVS and IGM is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between AVS and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. IGM — Ранг доходности на риск
AVS
IGM
Сравнение AVS c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.70 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.97 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и IGM
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -65.59% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -16.44% | -34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -8.03% | -63.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -15.21% | -34.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 4.94% | +24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и IGM
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 11.52% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 18.62% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 22.76% | +23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 26.07% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 24.71% | +29.34% |
Сравнение комиссий AVS и IGM
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и IGM
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and IGM have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to IGM (11.52%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs IGM's -65.59%.
On 1-year performance, IGM leads with 44.14% vs -40.93% for AVS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGM has performed better with a 44.14% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.14% for IGM.
AVS is categorized as Inverse Equities, while IGM is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор