PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVS с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 21.80%.


AVS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.24%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-40.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGM

1 день
-0.69%
1 месяц
0.05%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.91%
1 год
44.14%
3 года*
35.36%
5 лет*
19.12%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и IGM


2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
-16.68%-45.96%-27.15%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
21.80%26.76%4.36%

Correlation

The correlation between AVS and IGM is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.75

The correlation between AVS and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

AVS vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVS
Ранг доходности на риск AVS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.70

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.97

-10.38

AVS vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и IGM

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-65.59%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-16.44%

-34.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-8.03%

-63.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-15.21%

-34.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

4.94%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и IGM

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

11.52%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

18.62%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

22.76%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

26.07%

+27.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.05%

24.71%

+29.34%

Сравнение комиссий AVS и IGM

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и IGM

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IGM в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
3.48%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы


AVS and IGM have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (20.67%) compared to IGM (11.52%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs IGM's -65.59%.

On 1-year performance, IGM leads with 44.14% vs -40.93% for AVS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGM has performed better with a 44.14% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.14% for IGM.

AVS is categorized as Inverse Equities, while IGM is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор