Сравнение AVS с AIFD
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 95.89% for AIFD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности AVS и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 49.07%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.07% | 28.30% | 5.59% |
Correlation
The correlation between AVS and AIFD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between AVS and AIFD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. AIFD — Ранг доходности на риск
AVS
AIFD
Сравнение AVS c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.57 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 8.21 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 34.70 | -36.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 3.78 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 1.58 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и AIFD
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -33.20% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -11.75% | -43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -2.22% | -71.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -5.72% | -43.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 2.77% | +29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и AIFD
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 8.92% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 19.82% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 25.53% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 29.31% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 29.31% | +24.41% |
Сравнение комиссий AVS и AIFD
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и AIFD
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and AIFD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to AIFD (8.92%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs -46.04% for AVS. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for AIFD.
AVS is categorized as Inverse Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and TCW. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор