Сравнение AVS с AIFD
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 73.62% for AIFD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности AVS и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 38.09%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 38.09% | 28.30% | 6.01% |
Correlation
The correlation between AVS and AIFD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between AVS and AIFD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. AIFD — Ранг доходности на риск
AVS
AIFD
Сравнение AVS c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.30 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 22.79 | -24.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и AIFD
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -33.20% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -11.75% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -9.42% | -62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -5.74% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 3.24% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и AIFD
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 13.46% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 22.09% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 27.78% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 29.98% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 29.98% | +24.07% |
Сравнение комиссий AVS и AIFD
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и AIFD
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and AIFD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to AIFD (13.46%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 73.62% vs -40.93% for AVS. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 13.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 73.62% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for AIFD.
AVS is categorized as Inverse Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and TCW. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор