Сравнение AVPEX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.98% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и GLIFX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
AVPEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GLIFX
Сравнение AVPEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.28 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 2.90 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.78 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.41 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.28 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.15 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и GLIFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GLIFX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GLIFX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -29.65% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.00% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -17.15% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -29.65% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -6.13% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.35% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.19% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GLIFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.77% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.40% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 10.73% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 10.71% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.25% | +5.70% |