Сравнение AVPEX с GLIFX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.47%/yr vs 10.23%/yr for GLIFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.23% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 8.47%
GLIFX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам AVPEX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -7.84% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.33% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between AVPEX and GLIFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between AVPEX and GLIFX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GLIFX
Сравнение AVPEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.74 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.88 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.46 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GLIFX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -29.65% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.00% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -10.02% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -17.15% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -29.65% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -5.79% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.36% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 2.66% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GLIFX
Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) составляет 4.07%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.53% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 9.30% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 10.72% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 10.99% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 13.33% | +5.74% |
Сравнение комиссий AVPEX и GLIFX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GLIFX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности GLIFX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.22% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.29% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and GLIFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to AVPEX (4.07%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs GLIFX's -29.65%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор