Сравнение AVO с SPY
AVO (Mission Produce, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, AVO returned -9.03%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
AVO
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -8.58%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.14%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.06M | $13.04M | $16.32M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам AVO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 4.74% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 12.12% |
Correlation
The correlation between AVO and SPY is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between AVO and SPY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. SPY — Ранг доходности на риск
AVO
SPY
Сравнение AVO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.71 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 11.55 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVO и SPY
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -55.19% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -8.88% | -25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -18.76% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.54% | -24.50% | -35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -0.20% | -46.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.18% | -9.01% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 2.08% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и SPY
Mission Produce, Inc. (AVO) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 4.10% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 10.32% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 12.88% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 17.21% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 17.96% | +18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и SPY
AVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AVO and SPY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (9.54%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор