PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVO с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVO (Mission Produce, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, AVO returned -10.58%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mission Produce, Inc. (AVO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

AVO

1 день
4.01%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.57%
1 год
-1.22%
3 года*
0.22%
5 лет*
-10.58%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVO
Mission Produce, Inc.		5.00%-19.28%42.42%-13.17%-25.99%4.32%22.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%13.13%

Correlation

The correlation between AVO and QQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.23

The correlation between AVO and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mission Produce, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AVO:
AVO с SPYAVO с SKYWAVO с CCECAVO с CCOAVO с CIENAVO с EIXAVO с PNTG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AVO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVO
Ранг доходности на риск AVO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.81

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.41

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.71

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

10.01

-10.12

AVO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVO и QQQ

Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-82.97%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-11.96%

-22.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-22.77%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.30%

-35.12%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.32%

-4.66%

-41.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-32.72%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

3.23%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVO и QQQ

Mission Produce, Inc. (AVO) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что AVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

9.17%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

14.54%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

17.95%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

22.69%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.78%

22.41%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVO и QQQ

AVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVO
Mission Produce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AVO and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVO has higher volatility (14.32%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор