PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 28.13% for AVDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%7.90%

Correlation

The correlation between AVNV and AVDE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between AVNV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и AVDE

Секторы
AVNV
AVDE

Финансовые услуги

24.2%
23.8%

Промышленность

17.5%
20.3%

Сырьевые материалы

14.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.3%

Энергетика

10.4%
8.0%

Технологии

8.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.6%

Здравоохранение

3.3%
5.8%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
4.4%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
AVDE
23.8%

Промышленность

AVNV
17.5%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
AVDE
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
AVDE
9.3%

Энергетика

AVNV
10.4%
AVDE
8.0%

Технологии

AVNV
8.6%
AVDE
7.1%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
AVDE
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
AVDE
4.6%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
AVDE
5.8%

Недвижимость

AVNV
1.6%
AVDE
1.7%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
AVDE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVNV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.95

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.73

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.46

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

9.71

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.95

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.65

+0.94

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVDE

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-36.99%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.48%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.17%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVDE

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.63% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.12%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.46%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.29%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.90%

-4.13%

Сравнение комиссий AVNV и AVDE

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVDE

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVNV and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNV has higher volatility (4.63%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 28.13% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 28.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.50% for AVDE.

Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.23% for AVDE.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор