Сравнение AVMV с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
AVMV и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 9.50% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и FMDE
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMV vs. FMDE — Ранг доходности на риск
AVMV
FMDE
Сравнение AVMV c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.88 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.09 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и FMDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и FMDE
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и FMDE
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -21.10% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.43% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.79% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.76% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.85% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и FMDE
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.55% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.74% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.86% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.38% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.38% | +1.99% |