PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 27.35% for DXUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 10.92%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и DXUV

2026 (YTD)20252024
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%8.81%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between AVMV and DXUV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between AVMV and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и DXUV

Секторы
AVMV
DXUV

Финансовые услуги

23.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.4%

Энергетика

14.7%
7.0%

Промышленность

14.7%
14.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.4%

Технологии

7.3%
24.2%

Здравоохранение

6.4%
8.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.1%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
DXUV
16.3%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
DXUV
11.4%

Энергетика

AVMV
14.7%
DXUV
7.0%

Промышленность

AVMV
14.7%
DXUV
14.7%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
DXUV
5.4%

Технологии

AVMV
7.3%
DXUV
24.2%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
DXUV
8.3%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
DXUV
3.7%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
DXUV
8.1%

Недвижимость

AVMV
1.0%
DXUV
0.4%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
DXUV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с FINN.NEODXUV с AUSFDXUV с DFAU

Доходность на риск

AVMV vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.17

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.22

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

13.10

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.05

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AVMV и DXUV

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-21.08%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.53%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.66%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.08%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и DXUV

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеют волатильность 3.11% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.98%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.72%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.31%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.31%

+0.66%

Сравнение комиссий AVMV и DXUV

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и DXUV

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and DXUV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to DXUV (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.35% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.35% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор