Сравнение AVMV с DVLU
AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. AVMV is actively managed, while DVLU is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.54% vs 36.17% for DVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности AVMV и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью 10.79%.
AVMV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMV и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 12.90% | 10.46% | 18.43% | 14.13% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.79% | 23.67% | 13.36% | 16.09% |
Correlation
The correlation between AVMV and DVLU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between AVMV and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMV vs. DVLU — Ранг доходности на риск
AVMV
DVLU
Сравнение AVMV c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMV | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.97 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.71 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMV и DVLU
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -53.26% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -12.24% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.65% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.73% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.39% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и DVLU
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеют волатильность 3.76% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMV | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.70% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.34% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 16.43% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.39% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 25.73% | -7.80% |
Сравнение комиссий AVMV и DVLU
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и DVLU
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности DVLU в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.32% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AVMV and DVLU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMV has higher volatility (3.76%) compared to DVLU (3.70%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs DVLU's -53.26%.
On 1-year performance, DVLU leads with 36.17% vs 25.54% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVLU has performed better with a 36.17% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.
AVMV has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.62% for DVLU.
AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMV и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор