PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.54% vs 15.53% for DIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 12.90%, а DIV немного выше – 13.39%.

AVMV

1 день
-0.50%
1 месяц
1.57%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и DIV

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.90%10.46%18.43%14.13%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%9.80%

Correlation

The correlation between AVMV and DIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between AVMV and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и DIV

Секторы
AVMV
DIV

Финансовые услуги

22.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

18.5%
3.7%

Промышленность

16.2%
11.9%

Энергетика

13.3%
23.2%

Технологии

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.8%

Здравоохранение

6.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.5%

Недвижимость

0.8%
20.1%

Коммунальные услуги

0.6%
11.7%

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
DIV
3.8%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
DIV
3.7%

Промышленность

AVMV
16.2%
DIV
11.9%

Энергетика

AVMV
13.3%
DIV
23.2%

Технологии

AVMV
9.1%
DIV

-

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
DIV
10.8%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
DIV
3.4%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
DIV
4.3%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
DIV
6.5%

Недвижимость

AVMV
0.8%
DIV
20.1%

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
DIV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

AVMV vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.47

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.11

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.98

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

8.09

+2.93

AVMV vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и DIV

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-52.74%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.23%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.67%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.01%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.92%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и DIV

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.76% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.54%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

10.64%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

13.69%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.00%

-0.07%

Сравнение комиссий AVMV и DIV

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и DIV

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.32%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and DIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.76%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs DIV's -52.74%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.54% vs 15.53% for DIV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.54% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.32% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.45% for DIV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор